Makroökonomische Trading Strategien

Ich versuche zu verstehen, wie die Verwendung makroökonomischer Daten in meinem Trading. Ich verstehe, dass die Verwendung dieser Daten verwendet werden könnte, um eine Gesamtansicht des Marktes und wie sein Tun als Ganzes zu messen. Ich habe versucht, einen Sinn für die Informationen zu entwerfen Gewichte für verschiedene equitiessectors, sondern finden mich stecken. Mein Ziel ist es, die Informationen in makroökonomische und andere Marktindikatoren in meine Handelsstrategien (LongShort Equity) einbinden zu können - die Gewichtung von Aktien auf der Grundlage dieser Daten oder einer Art von Sektorrotationsstrategie. Könnten Sie bitte vorschlagen, eine typische Verwendung Beispiel für Makro-Daten im Handel und empfehlen einige gute Lesestoff (booksresearch papersetc), so dass ich vielleicht in der Lage, gute Verwendung von Makro-Daten im Handel zu machen, fragte Jan 20 12 at 14: 31Global Makro-Strategie Was ist ein Globale Makrostrategie Eine globale Makrostrategie ist eine Hedgefonds - oder Investmentfondsstrategie, die ihre Bestände, wie Long - und Short-Positionen in verschiedenen Aktien - und Fixed-Income-Positionen, stützt. Währungs-, Rohstoff - und Futures-Märkte. Vor allem auf die gesamtwirtschaftlichen und politischen Ansichten verschiedener Länder oder deren makroökonomische Prinzipien. Zum Beispiel, wenn ein Manager die Vereinigten Staaten in eine Rezession geleitet glaubt, könnte er kurz verkaufen Aktien und Terminkontrakte auf die wichtigsten US-Indizes oder der US-Dollar oder sehen große Chance für Wachstum in Singapur, könnten Long-Positionen in Singapurs Vermögen nehmen. Global Macro Strategy Global-Macro-Fonds Abbau bauen Portfolios um Prognosen und Projektionen von Großveranstaltungen auf dem landesweiten, kontinentaler und globaler Ebene, opportunistischen Anlagestrategien umzusetzen, auf makroökonomische und geopolitische Trends zu profitieren. Globale Makrofonds werden unter den am wenigsten beschränkten verfügbaren Mitteln betrachtet, da sie in der Regel jede Art von Handel wählen, die sie mit fast jeder Art von Sicherheit zur Verfügung stellen. Allgemeine globale Makrofondsarten Es gibt verschiedene verallgemeinerte Arten von globalen Makrofonds, die im Jahr 2016 existieren, von denen die meisten darauf abzielen, auf verschiedene systemische und Marktrisikofaktoren zu profitieren. Discretionäre globale Makrofonds konstruieren Portfolios auf Asset-Klassenebene, basierend auf einer Top-Level-Sicht auf die globalen Märkte. Diese Art von globalen Makro-Fonds gilt als die flexibelste als Manager können lange oder kurz mit jeder Art von Vermögenswert überall in der Welt. Commodity Handel Berater (CTA) globale Makro-Fonds verwenden verschiedene Anlageprodukte, aber statt der Schaffung von Portfolios auf Top-Level-Ansichten basieren, verwenden diese Fonds preisbasierte und Trendfolgen-Algorithmen, um zu helfen, Portfolios zu konstruieren und die Fonds-Trades auszuführen. Systematische globale Makrofonds verwenden fundamentale Analysen, um Portfolios zu bauen und Handel mit Algorithmen auszuführen. Diese Art von Fonds ist im Wesentlichen eine Mischung aus diskretionären globalen Makro-und CTA-Fonds. Globale Makrostrategien Globale Makrofonds setzen in der Regel eine Kombination aus währungsbasierten, zinsbasierten und auf Aktienindizes basierenden Handelsstrategien ein. Im Rahmen von Währungsstrategien suchen die Fonds typischerweise nach der relativen Stärke einer Währung. Fonds-Monitoring und Projekt-Wirtschafts-und Währungspolitik auf der ganzen Welt und machen hochgradig gehebelten Devisen-Trades mit Futures, Forwards, Optionen und Kassageschäfte. Zinsstrategien investieren in der Regel in Staatsanleihen, so dass sowohl Richtungswetten als auch relative Wertgeschäfte gemacht werden. In Bezug auf Aktienindexstrategien ermöglichen globale Makrofonds länderspezifische Richtungswetten auf Marktindizes mit Futures, Optionen und Exchange Traded Funds (ETFs). Commodity-Index-Trades sind ebenfalls in dieser Kategorie enthalten. Bestimmte globale Makrofonds beschäftigen Strategien, die sich nur auf Schwellenländer konzentrieren.